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回归分析中,预估变量相关,怎么处理?

字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2006-9-03 10:11    作者: 太阳风    来源: 6sigma品质网

回归分析中,预估变量相关,怎么办?有书籍讲:"当几个预估变量之间有相关性时,可以用VIF来确定回归系数增加的变异........"
不知道这句话的意思,请高手解答!
另外,像这种情况,应怎样操作MINITAB呢?

谢谢!
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  • lwxg (2006-9-03 18:07:27)

    VIF是Variance Inflation Factor的缩写.当我们进行多元回归分析的时候,它用来检测一个预测因子和剩下的预测因子是否有很强的线性关系
    VIF=1/(1-R^2),这里R2是把该自变量当作因变量对模型中所有其余回归变量的决定系数
    该统计量有人译为“方差膨胀因子”，对于不好的试验设计，VIF的取值可能趋于无限大。VIF达到什么数值就可认为自变量间存在共线性？尚无正规的临界值。根据经验得出∶VIF＞5或10时,就有严重的多重共线性存在。
    出现这样的情况时,如果你清楚因子的物理意义,确认它们之间存在物理意义的相关,你可以删除掉一些因子来解决该问题.
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